무역 전략 설계

거래 시스템 : 시스템 설계 - 제 1 부.

이 튜토리얼의 이전 섹션에서는 거래 시스템을 구성하는 요소를 살펴보고 실시간 거래 환경에서 이러한 시스템을 사용하는 데 따른 장단점에 대해 설명했습니다. 이 섹션에서는 시스템 트레이딩에 특히 적합한 시장을 조사하여 그 지식을 기반으로합니다. 그런 다음 다양한 장르의 거래 시스템을보다 심층적으로 살펴 보겠습니다.

주식 시장은 아마도 초보자들 사이에서 거래되는 가장 일반적인 시장 일 것입니다. 이 분야에서 워렌 버핏 (Warren Buffett)과 메릴린치 (Merrill Lynch)와 같은 거물급 기업이 우세하고 전통적인 가치 및 성장 투자 전략이 가장 보편적입니다. 그럼에도 불구하고 많은 기관들이 거래 시스템의 설계, 개발 및 구현에 상당한 투자를 해왔습니다. 개인 투자자들은 천천히이 경향에 동참하고 있습니다.

대량의 주식을 사용하면 거래자는 매우 다양한 휘발성 장외 주식 (OTC)에서부터 비 휘발성 파란색 칩에 이르기까지 다양한 유형의 주식에 대해 시스템을 테스트 할 수 있습니다.

거래 시스템의 효율성은 일부 주식, 특히 OTC 및 분홍색 시트 문제의 낮은 유동성으로 인해 제한 될 수 있습니다.

커미션은 성공적인 거래로 인해 이익을 얻을 수 있으며 손실을 증가시킬 수 있습니다. OTC와 핑크 시트 주식은 추가 수수료를 부과하기도합니다.

사용되는 주요 거래 시스템은 가치를 추구하는 시스템입니다. 즉, 보안이 과거 성과, 동급 업체 또는 시장 전반에 비해 저평가되어 있는지를 결정하기 위해 다양한 매개 변수를 사용하는 시스템입니다.

외환 시장 또는 외환 시장은 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장입니다. 세계의 정부, 은행 및 기타 대형 기관들은 매일 외환 시장에서 수조 달러를 거래합니다. forex에 기관 무역상의 대다수는 무역 체계에 의지합니다. 외환 거래를하는 개인의 경우에도 마찬가지이지만 경제 보고서 나이자 지불금을 기반으로하는 일부 거래는 마찬가지입니다.

이 시장의 유동성은 대량으로 인해 거래 시스템을보다 정확하고 효율적으로 만듭니다.

이 시장에는 커미션이없고 퍼짐 만 있습니다. 따라서 비용을 늘리지 않고도 많은 거래를하는 것이 훨씬 쉽습니다.

이용할 수있는 주식이나 상품의 양과 비교할 때, 거래 할 통화의 수는 제한되어 있습니다. 그러나 소액 국가의 통화 인 '이국적인 통화 쌍'의 가용성으로 인해 변동성의 범위가 반드시 제한되는 것은 아닙니다.

forex에서 사용 된 주요 거래 시스템은 트렌드를 따르는 시스템 (시장에서 인기있는 트렌드는 "트렌드는 당신의 친구"입니다) 또는 브레이크 아웃에서 구매하거나 판매하는 시스템입니다. 이는 경제 지표가 종종 한 번에 큰 물가 움직임을 유발하기 때문입니다.

주식, 외환 및 상품 시장은 모두 선물 거래를 제공합니다. 이 레버리지는 시스템 트레이딩에 널리 사용되는 수단으로 이용 가능한 레버리지가 많아지고 유동성과 변동성이 증가합니다. 그러나 이러한 요소는 두 가지 방법을 모두 줄일 수 있습니다. 이득을 증폭 시키거나 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 선물의 사용은 일반적으로 고급 개인 및 기관 시스템 거래자를 위해 예약되어 있습니다. 이는 선물 시장을 자본화 할 수있는 트레이딩 시스템이 훨씬 더 많은 커스터마이징을 필요로하기 때문에보다 발전된 지표를 사용하고 개발하는데 더 오래 걸리기 때문입니다.

어떤 시장이 시스템 트레이딩에 가장 적합한 지 결정하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. 각 시장은 각각 장단점이 있습니다. 대부분의 사람들은 주식 시장에 대해 더 잘 알고 있으며 이러한 친숙 함으로 인해 거래 시스템을보다 쉽게 ​​개발할 수 있습니다. 그러나 외환은 흔히 경험이 많은 거래자들 사이에서 거래 시스템을 운영하는 우수한 플랫폼으로 여겨지고 있습니다. 더욱이, 상인이 레버리지와 변동성을 증가 시키기로 결정하면 선물 대안은 항상 열려 있습니다. 궁극적으로 선택은 시스템 개발자의 손에 달려 있습니다.

시스템 트레이딩의 가장 일반적인 방법은 경향 추종 시스템입니다. 가장 근본적인 형태로, 이 시스템은 중요한 가격 움직임을 단순히 기다린 다음 그 방향으로 구매하거나 판매합니다. 이러한 유형의 시스템은 이러한 가격 변동이 추세를 유지할 수 있기를 희망합니다.

이동 평균 시스템.

기술적 분석에서 자주 사용되는 이동 평균은 일정 기간 동안 주식의 평균 가격을 단순히 표시하는 지표입니다. 경향의 본질은이 측정에서 파생됩니다. 진입과 퇴출을 결정하는 가장 일반적인 방법은 크로스 오버입니다. 이러한 논리는 간단합니다. 가격이 과거 가격 평균 (추세)보다 높거나 낮을 경우 새로운 추세가 형성됩니다. 다음은 IBM의 가격 (청색 선)과 20 일 MA (적색 선)를 나타내는 차트입니다.

이러한 유형의 시스템의 기본 개념은 이동 평균 시스템의 개념과 유사합니다. 새로운 최고점 또는 최저점이 설정되면 가격 움직임이 가장 큰 방향으로 이어질 가능성이 높습니다. 브레이크 아웃을 결정하는 데 사용할 수있는 한 가지 지표는 간단한 Bollinger Band & reg입니다. 위에 까는 것. Bollinger Bands & reg; 가격이 높고 낮은 가격의 평균을 보여주고, 가격이 밴드의 가장자리를 만날 때 발생합니다. 다음은 가격 (파란색 선)과 Bollinger Bands & reg를 그려주는 차트입니다. (회색 선) Microsoft의 :

Trend-Following 시스템의 단점 :

경험적 의사 결정 필요 - 추세를 결정할 때 항상 고려해야 할 경험 요소가 있습니다 : 역사적 추세의 지속 시간. 예를 들어, 이동 평균은 지난 20 일 동안 또는 지난 5 년 동안이 될 수 있으므로 개발자는 어떤 시스템이 시스템에 가장 적합한 지 결정해야합니다. 결정할 다른 요인은 브레이크 아웃 시스템의 평균 최고 및 최저입니다.

느린 자연 - 이동 평균 및 브레이크 아웃 시스템은 항상 뒤떨어져 있습니다. 다른 말로하면, 그들은 트렌드의 정확한 상단이나 하단을 결코 칠 수 없습니다. 이것은 필연적으로 잠재적 이익의 몰수를 가져 오며 때로는 중요 할 수 있습니다.

Whipsaw Effect - 경향 추종 시스템의 성공에 해로운 시장 세력 중 가장 일반적인 현상 중 하나입니다. Whipsaw 효과는 이동 평균이 거짓 신호를 생성 할 때 발생합니다. 즉 평균이 범위로 떨어지면 방향이 갑자기 바뀝니다. 효과적인 정지 손실 및 위험 관리 기술이 적용되지 않는 한 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.

측면 시장 - 추세 추적 시스템은 본질적으로 실제로 경향을 보이는 시장에서만 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 시장 또한 오랜 기간 동안 특정 범위 내에 머무르면서 옆으로 움직입니다.

극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 때로는 추세를 따르는 시스템이 극단적 인 변동성을 겪을 수 있지만 상인은 자신의 시스템을 고수해야합니다. 그렇게 할 수 없다는 것은 확실한 실패를 초래할 것입니다.

기본적으로 카운터 트렌드 시스템의 목표는 최저 최저 가격으로 구매하고 최고 최고 가격으로 판매하는 것입니다. 이 추세 추종 시스템과의 주요 차이점은 추돌 시스템이 자체 수정이 아니라는 점입니다. 즉, 포지션을 종료 할 정해진 시간이 없기 때문에 무제한적인 잠재력을 갖게됩니다.

카운터 트렌드 시스템의 유형.

많은 종류의 시스템이 카운터 트렌드 시스템으로 간주됩니다. 한 방향의 운동량이 퇴색하기 시작하면 구매하는 것이 좋습니다. 이것은 오실레이터를 사용하여 가장 자주 계산됩니다. 예를 들어, stochastics 또는 다른 상대 강도 표시기가 특정 지점 아래로 떨어지면 신호가 생성 될 수 있습니다. 카운터 트레드 트레이딩 시스템에는 다른 유형이 있지만, 모두가 낮은 구매와 높은 매도와 같은 기본적 목표를 공유합니다.

예를 들어, 시스템 개발자가 결정해야하는 요소 중 하나는 상대 강도 지표가 희미 해지는 지점입니다.

극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 이러한 시스템은 극단적 인 변동성을 경험할 수 있으며 이러한 변동성에도 불구하고 시스템을 고수 할 수 없으면 실패가 발생할 수 있습니다.

무제한 단점 - 앞서 언급했듯이 시스템이 자체 수정 기능이 없으므로 무제한적인 잠재력이 있습니다 (위치를 종료 할 시간이 없음).

거래 시스템이 적합한 주요 시장은 주식, 외환 및 선물 시장입니다. 각 시장에는 장점과 단점이 있습니다. 트레이딩 시스템의 두 가지 주요 장르는 트렌드 추종 시스템과 카운터 트렌드 시스템입니다. 이들의 차이점에도 불구하고 개발 단계에서 두 유형의 시스템 모두 개발자 측에서 경험적 의사 결정을 필요로합니다. 또한 이러한 시스템은 극심한 변동성을 겪기 때문에 일부 체력을 요구할 수 있습니다. 시스템 트레이더는이 시간 동안 자신의 시스템을 고수하는 것이 필수적입니다. 다음 연재에서는 거래 시스템을 설계하고 시스템 트레이더가 자신의 삶을 편하게하기 위해 사용하는 소프트웨어에 대해 논의하는 방법에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

무역 전략을 수립하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

시장에서 거래 할 때, 전략적 접근 방식을 사용하는 것이 종종 도움이됩니다. hunches 및 변덕에 거래의 개념 & ndash 동안; 그렇게하는 것이 수익성이 높으면 매력적일 수 있습니다. 실제로 시장에서 추측하는 공식적인 접근법을 사용하는 것보다 훨씬 어려울 가능성이 훨씬 적습니다.

이렇게하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이 기사는 거래자들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 주요 영역을 살펴볼 것입니다.

전략이 만들어지기 전에 상인은 먼저 그들이 찾고있는 시장 조건을 결정해야합니다. 전략 시리즈 구축 방법의 첫 번째 부분에서는이 주제를 자세히 살펴 보았습니다. 그리고 우리가 보았던 것처럼 시장은 3 가지 주요 조건을 나타냅니다 : 추세, 범위 및 브레이크 아웃 (아래 그림 참조).

Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.

이러한 각 시장 조건은 현저하게 다른 톤을 나타낼 수 있습니다. 범위는 일반적으로 조용한 시장에서 발생할 수 있습니다. 범위를 정의하는 지원 및 / 또는 저항은 종종 뉴스 나 자극의 형태로 가격이 떨어지면 끊어집니다.

브레이크 아웃은 신속하고 격렬하며, 거래자가 정차하거나 제한하는 데 신속하게 달릴 수 있습니다. 탈주는 매우 휘발성이있을 수 있으므로 이러한 전략은 자금 및 위험 관리와 관련하여 범위 또는 추세 전략과 다르게 구축되어야합니다.

편향 현상이 시장에 나타나기 시작하면 장기적인 경향이 나타날 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이것은 범위 또는 트렌드 시장과 다른 접근 방식을 필요로하는 독특한 조건입니다.

일단 상인이 어떤 시장 조건을 위해 전략을 세우고 싶은지 결정한 후에는 거래를 분석하고 실행하고자하는 시간대를 결정해야합니다. The Time Frames of Trading에서 우리는 거래자가 원하는 보유 기간에 따라 조사하고자하는보다 일반적인 간격을 조사했습니다.

우리는 다중 상 기간 분석 (Multiple Time Frame Analysis)이라는 개념을 탐구하기 위해 더 많은 시간을 보냈습니다. 상인이 장기 차트를 사용하여 통화 쌍으로 존재할 수있는 일반적인 추세 또는 정서를 측정 할 수 있습니다. 그리고 나서 단기간 차트를 사용하여 그들이 거래에 참여할 때보다 세분화 된 표정을 얻습니다.

여러 시간 프레임 분석 간격; 제임스 스탠리가 준비했습니다.

무역 진출.

전략을 수립하기위한 다음 단계는 상인이 어떻게 거래에 들어갈 것인지 설계하는 것입니다. 채점 시장 조건에서 살펴본 바와 같이, 지원 및 저항으로 범위를 정의 할 수 있기 때문에 브레이크 아웃을 정의하는 동시에 추세 기반 전략에서 리스크 관리에 대한 지원을 제공 할 수 있습니다.

따라서, 이러한 레벨 중 어느 것이 적절할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 지적하는 여러 메커니즘을 가짐으로써 상인에게 종종 도움이 될 수 있습니다. 전략을 세우는 방법, 제 3 부 :지지와 저항에서 우리는 가격 행동, 심리적 정수, 피보나치 및 피벗 포인트를 살펴 보았습니다.

1.30 레벨과 상호 작용하는 EURUSD / Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.

상인이 전략에서 활용할 수있는지지와 저항의 버릇을 결정한 후에는 가격 이동의 강점을 평가할 방법을 찾아야합니다. 전략 수립, 4 부 : 채점 동향에서 우리는 가격 행동, 여러 시간 프레임 분석 및 시장 조건에 대한 이전 개념을 결합하여 거래자가 어떻게하면 & lsquo; strong & rsquo; 추세가있었습니다.

(Trading Station 2.0 / Marketscope로 생성)

전략 수립, Part 5 : 위험 관리에서 우리는 많은 거래자가 거래 접근법의 생성, 거래 및 유지 관리에서 가장 중요한 부분이라고 생각하는 것을 조사했습니다. 그것은 상인들이 위험을 관리하는 방식입니다.

시리즈 중이 부분의 상당 부분은 DailyFX가 Traders of Successful Traders 연구 조사에서 수행 한 연구를 기반으로했습니다.

성공적인 Traders 시리즈의 DailyFX Traits에서 1,200 만 개가 넘는 거래에 대한 실제 거래자의 실제 결과를 분석하여 가장 잘 된 것이 무엇인지, 그리고 거래가가 그 결과를 위해 어떻게 작동 할 수 있는지 알아 보았습니다.

우리는 많은 상인이 잃는 것보다 더 많이 승리 할 수 ​​있지만 (50 % 이상의 우승 비율로), 종종 시장에서의 성공 또는 실패를 암시하는 것은 그들의 이익 및 / 또는 손실의 양이었습니다. 그런 다음 상인이 잘못하면 잃을 수있는 것보다 옳은 경우 더 많은 것을 만들어주는 위험 - 보상 비율을 사용하는 방법에 대해 이야기했습니다. 아래 그림은 1 대 2의 위험 보상 비율을 보여줍니다 :

FXCM Trading Station II에서 설명한 바와 같이 1 : 2 위험 대비 보상 비율.

Jeremy Wagner는 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야하는지에 설명 된 레버리지 개념을 조사했습니다. 이것은 성공적인 Traders 시리즈의 4 번째이자 마지막 부분이었으며 매우 통찰력있는 정보를 제공합니다.

그래프에서 우리는 더 큰 잔액 ($ 5,000 ~ $ 9,999 사이)의 거래자가 낮은 수준의 레버리지를 사용함을 알 수 있습니다 (그래프 하단에 표시). 이러한 레버리지 수준이 낮아 수익성이 향상되었습니다.

5 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자는 시간당 37.37 %의 수익을 올리는 반면 1,000 달러 미만의 거래자는 평균 26 : 1의 레버리지를 사용했습니다. 시간의 20.91 %만이 수익성이있었습니다. 보통 5 : 1의 레버리지 비율을 사용하는 거래자는 26 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자보다 78 % 더 자주 수익을 냈습니다.

& lsquo; 거래자는 10 : 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야합니다. & rsquo;

전략 실행시기.

지금까지 트레이더들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 많은 영역을 다루었습니다. 아마도 그렇게 중요하지 않은 경우라면 & ndash; 우리가 실제로 만들고있는 전략을 실제로 거래 할 때입니다.

외환 시장의 핵심 차별화 요소 중 하나는 그것이 닫히지 않았다는 사실입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 & lsquo; 세계 거래. & rsquo;

외환 시장의 24 시간 성격 도표화; 제임스 스탠리의 세계 무역에서.

시장은 하루 24 시간 열려 있지만 가격 행동은 현저하게 다른 & lsqu; tone & rsquo; 유동성이 어느 시점에서 언제 제공되고 있는지에 따라 달라집니다.

예를 들어, 아시아 세션은 일반적으로 느린 가격 행동을 제공하는 것으로 간주되며, 지지와 저항에 대한 강한지지와 거대한 움직임에 대한 잠재력이 낮습니다. & rsquo; 이 때문에, 범위 기반 전략을 실행하려고하는 상인은 아시아 세션에 자신의 항목을 집중함으로써 더 도움이 될 수 있습니다.

동부 표준시 (3AM)시 런던에서 많은 유동성이 유입되기 시작합니다. 런던의 유동성은 많은 상인들이 & nbsp; & rsquo; 외환 시장의 런던은 가장 큰 유동성을 제공하는 시장 중심지 중 가장 큰 시장이며 주요 통화 쌍에서 큰 움직임이 종종 목격 될 수 있습니다. 이전에 아시아 지역에서 전략을 실행했던 거래자들은 런던에서 오는 유동성 맹공격으로지지와 저항이 훨씬 쉽게 깨질 수 있기 때문에 여기에서 조심하고 싶다. 브레이크 아웃 전략을 실행하는 거래자는 종종 런던 오픈 이후에 찾고있는 빠르고 변동성이 큰 시장을 찾을 수 있습니다.

오전 8시, 미국이 사업을 위해 개설함에 따라 더욱 많은 유동성이 외환 시장으로 유입됩니다. 이 기간은 & lsquo; overlap, & rsquo;로 간주됩니다. 런던과 뉴욕 시장 센터가 거래 할 때; 그리고 이것은 종종 외환 시장에서 가장 방대한 기간입니다. 빠른 움직임은 풍부하고, 변동성이 매우 높습니다. 역전 가능성은 가장 강력한 범위 전략조차도 모호하게 만들 수 있습니다.

런던이 휴무 일을 마치고 나면 미국 세션의 맛이 상당히 바뀔 수 있습니다. 평균 시간 이동은 줄어들 수 있고 가격 행동은 약해질 수 있습니다. 미국 세션은 아시아 세션에서 일반적으로 전시되는 것의 보톰 (overtones)을 취할 수있다. 천천히 움직이는 가격은 이전에 정의 된 지원과 저항 수준에 대한 존중의 정도를 강조함으로써 강조된다.

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--- 제임스 B. 스탠리 글

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나만의 트레이딩 전략을 만드십시오.

거기에는 많은 훌륭한 거래 전략이 있으며, 책이나 코스를 구입하면 시간을 절약 할 수 있지만, 거래는 "스스로하십시오"직업이 될 수도 있습니다. 많은 거래자들이 수백 또는 수천 달러를 지출하여 훌륭한 거래 전략을 찾습니다. 건물 전략은 재미 있고 쉽고 놀라 울 정도로 빠릅니다. (핸즈프리 거래를 위해 Forex Automation Software를 확인하십시오.)

전략을 세우려면 상장 예정 시간, 호기심 많고 객관적인 마음, 아이디어를 적어 둘 수있는 종이 패드가 필요합니다. 그런 다음 이러한 아이디어를 다른 차트에서 "시각적으로 역행 된"전략으로 공식화 할 수 있습니다. 이 기사에서는 처음부터 끝까지이 과정을 거쳐 질문을 포함하여 진행합니다. 그렇다면 언제 어디서나 자신의 전략을 수립 할 준비가됩니다.

전략을 수립하기 전에 차트 옵션의 범위를 좁혀 야합니다. 당신은 하루 상인입니까, 스윙 상인입니까, 아니면 투자자입니까? 우리는 1 분의 시간 틀이나 월간 시간 틀에서 거래합니까? 필요에 맞는 시간대를 선택하십시오. 적절한 투자 시간 프레임을 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 여러 시간 프레임이 곱하기 반환을 참조하십시오.

그렇다면 주식, 옵션, 선물, 외환 또는 원자재 등 거래 할 시장에 초점을 맞추고 싶습니까? 일단 시간대와 시장을 선택하면 어떤 유형의 거래를하고 싶은지 결정하십시오. 예를 들어 일일 거래 목적으로 1 분 단위로 주식을 찾고 범위 내에서 이동하는 주식에 집중하고자한다고 가정 해 봅시다. 현재 범위 내에서 거래되고 최소 볼륨 및 가격 결정 기준과 같은 다른 요구 사항을 충족하는 주식에 대해 주식 스크리너를 실행할 수 있습니다.

주식은 물론 시간이 지남에 따라 움직이므로 이전 주식이 더 이상 거래 전략과 일치하지 않으면 거래 기준에 맞는 주식을 찾는 데 필요한 새 화면을 실행하십시오.

전략 생성 및 테스트.

작동하는 전략을 만들면 전략이 자신의 작업 (다른 사람의 것과 반대 됨)이기 때문에 거래 계획에 충실하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

예를 들어, 하루 거래자가 5 분 시간대에 주식을 볼 것을 결정한다고 가정합니다. 그녀는 특정 기준에 대해 실행 한 주식 화면에 의해 만들어진 주식 목록에서 선택된 주식을 가지고 있습니다. 이 5 분 차트에서 그녀는 돈을 벌 수있는 기회를 모색 할 것입니다.

가격 상승과 하락을 살펴보고 그러한 움직임을 촉진시킨 것을 찾을 수 있는지 확인하십시오. 하루 중 시간, 촛대 패턴, 차트 패턴, 미니 사이클, 볼륨 및 기타 패턴과 같은 지표를 모두 조사해야합니다. 잠재적 인 전략이 발견되면 차트에있는 다른 운동에 대해 동일한 문제가 발생했는지 다시 확인하십시오. 이 방법을 사용하여 마지막 날, 주 또는 한 달 동안 이익을 올릴 수 있습니까? 5 분 단위로 거래를하는 경우 5 분 단위의 시간 프레임 만 계속보고 있지만 비슷한 기준을 가진 다른 주식 및 시간을 거슬러 되돌아 보면 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. (기타 유용한 차트 기술은 Momentum에서 주가 가격 강도를 나타냅니다.)

이익을 창출하기 위해 시장에 진입 할 수있는 일련의 규칙을 결정한 후에는 동일한 예를보고 위험이 무엇이었을지를 확인하십시오. 멈추지 않고 이익을 얻으려면 귀하의 스톱이 미래의 거래에 있어야 할 필요가 있는지 결정하십시오.

진입 후 가격 움직임을 분석하고 차트에서 정지 위치를 확인하십시오. 움직임을 분석 할 때 수익성있는 이탈 점을 찾습니다. 이상적인 출구 지점은 어디에 있었으며, 이 운동의 대부분을 포착하기 위해 어떤 지표 또는 방법을 사용할 수 있습니까? 출구를 볼 때, 우리가보고있는 기회로부터 이익을 얻는데 도움이되는 표시기, 촛대 패턴, 차트 패턴, 백분율 retracements, 후행 정지, 피보나치 수준 또는 다른 전술을 사용하십시오. (관심있는 지표는 무역 심리학 및 기술 지표에서 찾을 수 있습니다.)

전략을 찾는 빈도에 따라 매우 짧은 기간 동안 작동하는 전술을 찾을 수 있습니다. 흔히 단기 이변 현상이 발생하여 상인이 일관된 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 전략은 며칠 이상 지속되지 않을 수도 있지만 이러한 전략은 향후에도 다시 사용될 수 있습니다. (시장 이형성에 대한 이해는 시장 이형성에 대한 이해를 참조하십시오.)

업무 일지에서 사용하는 모든 전략을 추적하고이를 거래 계획에 통합하십시오. 조건이 특정 전략에 바람직하지 않은 경우, 이를 피할 수 있습니다. 조건이 전략을 선호 할 때, 당신은 시장에서 그것을 활용할 수 있습니다.

고려해야 할 추가 사항.

과거 데이터를 사용하고 작동하는 전략을 찾는 것이 어떤 시장에서든 이익을 보장하는 것은 아닙니다. 많은 상인들이 전략을 역 테스트하지 않는 이유는 역사적인 데이터에 전략을 적용하는 것입니다. 대신 그들은 자발적인 거래를하는 경향이 있습니다. 이것은 실사가 부족합니다. 전략이 성공하지 못하면 갑작스러운 일이 일어나지 않을 것이기 때문에 전략의 성공률을 아는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 선택한 시간대에있는 데이터에 차트를 스캔하고 새로운 방법을 적용하는 시각적 인 백 테스트가 중요한 이유입니다.

많은 전략이 영원히 지속되지 않습니다. 그것들은 수익성에 떨어지며, 그래서 그것은 여전히 ​​효과가있는 것들을 최대한 활용해야하는 이유입니다. 지난 몇 달 동안 또는 지난 수십 년 동안 무언가가 효과가 있었다면, 아마 내일 일할 것입니다. 그러나 우리가 그 전략을 시험하기 위해 과거를 결코 보지 않는다면, 우리는 그것이 그곳에 있다는 것을 깨닫지 못할 수도 있고, 내일 시장에 돈을 벌기 위해 그것을 적용 할 자신감이 결여 될 수도 있습니다. 과거에 무언가가 효과가 있었다는 것을 알면 거래에 심리적으로 도움이 될 것입니다.

교역은 자신감 (오만함이 아닌)으로 수행되어야하며, 돈을 벌기위한 준비가되어있을 때 포지션에서 방아쇠를 당길 수 있다면 과거를 바라 보는 것에서 얻은 자신감과 더 자주 안다는 것을 알게 될 것입니다. 전략이 효과를 발휘했다.

우리는 100 % 일하는 전략을 찾아야 할 필요가 없다는 것을 명심하십시오. 사실 우리가 그렇게한다면 우리는 전략을 찾을 수 없을 것입니다. 귀하의 시간대에 따라 일, 주 및 / 또는 년 말에 이익을 얻을 수있는 전략을 찾으십시오.

전략은 서로 다른 시간대에 걸쳐 호의을 보이고 나간다. 때때로 현재의 시장과 개인적인 상황을 수용하기 위해 변경이 필요할 수 있습니다. 자신 만의 전략을 수립하거나 다른 사람의 전략을 사용하여 자신의 취향에 맞는 시간대에 테스트하십시오. 과거가 우리에게 보여준 것을 사용함으로써 우리는 더 많은 경험을 가진 상인이 될 때 더 많은 돈을 벌고 손실을 피할 수있는 좋은 출발점을 줄 수 있습니다. 상황에 따라 전략을 다시 사용할 수 있도록 사용하는 모든 전략을 추적하십시오.

견고한 알고리즘 트레이딩 전략.

알고리즘 거래에 대한 우리의 접근법은 비교적 간단합니다. 우리는 아무도 시장 방향을 100 % 정확도로 예측할 수 없음을 인정합니다. 우리가 알고있는 것은 매월 한 달 단위로 시장이 강력하게 위 아래로 또는 그 사이의 어느 곳에서나 닫힐 것입니다 (옆쪽 시장). 가장 견고한 알고리즘 거래 전략은 각각 특정 시장 조건을 대상으로하는 여러 비 상관 알고리즘을 거래하는 것입니다. 이런 종류의 방법론은 시장 상황이 반대로 실행 가능한 경우에만 가능합니다. 알고리즘은 작은 이득 또는 작은 손실을 갖는다. 따라서 우리의 R & D 노력의 주요 목표는 반대 시장 상황에서 손실을 최소화하는 것입니다. 알고리즘 트레이딩 전략을 검토하면서 알고리즘 트레이딩 전략을 사용하기 전에 발생하는 위험을 고려하십시오. 무역 선물 & amp; 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다.

우리의 리드 개발자에 의해 제시된이 비디오; AlgorithmicTrading에서 사용 된 설계 방법론에 대해 자세히 설명합니다.

시장 상태 정의.

알고리즘 트레이딩 전략을 수립하기위한 첫 번째 단계는 '강력하게 상승 & 하락', '하락', '하락'이라는 의미가 무엇인지 정의하는 것이 었습니다. 또는 & ldquo; sideways & rdquo; 이 분석은 매일, 매주 또는 매월 수행 될 수 있습니다. 월별 데이터를 사용하여 초기 분석을 실행하기로 결정했습니다. 우리의 목표는 S & P 500의 매달 성과를 월간 실적의 균등 한 분배를 기준으로 세 가지 범주로 구분하는 것이 었습니다. 다음 표는 각 카테고리 또는 시장 상태를 정의하는 방법을 보여줍니다. 이 데이터는 매월 1 일에 구입하여 매월 말일에 판매 된 S & amp; P 500의 월간 실적 보고서에서 가져온 것입니다. 2003 년 10 월부터 2016 년 10 월까지 매월

우리의 알고리즘 트레이딩 전략은 각 시장 조건에서 어떻게합니까?

다음 표는 이전 섹션에서 정의한대로 AlgorithmicTrading에서 제공하는 각 알고리즘 트레이딩 전략과 세 가지 시장 조건을 비교 한 것입니다. 이 표의 목적은 해당 달에 시장이 수행 한 내용을 토대로 각 알고리즘 트레이딩 전략이 어떻게 수행되는지 보여주기위한 것입니다. 표시된 월간 P / L은 각 전략 당 1 단위를 거래하는 30,000 달러 계좌를 기반으로 한 월별 평균 이익을 나타냅니다. 그것은 미끄러짐, 위탁 & amp; Iron Condor 거래에 대한 보호.

CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정이 표시되는 것과 같이 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높다는 어떠한 표현도 없습니다.

커버 콜 및 철 콘도르 알고리즘 트레이딩 전략은 선물 옵션을 거래합니다. 옵션 알고리즘을 백 테스팅하면 수집 된 프리미엄에 대한 알려지지 않은 추정치로 인해 많은 문제가 발생합니다. 시장 변동성 (다른 것들 중에서)에 따라 옵션을 판매 할 때 징수되는 보험료는 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션은 다시 테스트 한 기간 동안 거래 할 수 없었습니다. 고객에게보다 정확한 백 테스트 데이터를 제공하기 위해 Day (Mon-Thu)로 분류 된 프리미엄 추정치를 작성하고 VIX의 다양한 범위에 대한 검색 테이블을 사용했습니다 (자세한 내용은 Iron Condor 제품 페이지 참조). ). 이 견적에는 상당한 제한이 있으며 이러한 견적을 사용하는 해당 보고서는 완벽하지 않은 것으로 간주되어야합니다. 모든 백 테스트에는 한계가 있지만, 백 테스트 된 옵션 알고리즘은 프리미엄 수집 된 추정을 결정할 때 잠재적 인 부정확성으로 인해 더 많은 의견을 가지고 있습니다.

이 데이터를 해석하는 방법?

이 백 테스트 된 데이터는 S & amp; P 500이 해당 달에 수행 한 작업을 기반으로 각 알고리즘의 작동 방식을 캡처합니다.

예를 들어, 2003 년 10 월부터 1016 년 10 월까지 실시 된 모든 백 테스트에서 S & P 500이 해당 월에 마감되면 Treasury Note Strategy는 월 평균 990 달러 (1 단위당 거래 됨). 이는 S & P 500이 그 달에 종료되는 달 동안 Treasury Note Algorithmic Trading Strategy가 계속 잘 진행되어야 함을 의미합니다. Covered Call 알고리즘과 Break Short Day Trade 알고리즘 또한 훌륭하게 수행됩니다. $ 323 & amp; 매달 280 달러.

S & P 500이 적어도 $ 1,500 (Strong Up)까지 닫히는 달 동안, Iron Condor & amp; 모멘텀 알고리즘은 $ 1,442 & amp; 한 달 평균 1,600 달러 (거래 대수 1 대당).

S & amp; P 500 지수가 높은 수준으로 변동하거나 옆으로 (옆으로) 거래되는 동안 Iron Condor, Covered Calls 및 Treasury Note 알고리즘이 잘 수행되었습니다.

AlgorithmicTrading은이 데이터를 어떻게 사용합니까? 포인트는 무엇입니까?

이 데이터는 시장 상황에 따라 분류 된 특정 기대치가있는 포트폴리오 (거래 전략 모음)를 생성하는 데 사용됩니다. 주어진 달 동안 시장이 더 많이 닫히게 될 것이라는 것을 100 % 확실하게 미리 알고 있다면 좋을 것입니다. 그 데이터가 알려졌다면 우리는 단순히 모멘텀 트레이딩 전략을 실행시키고 다른 모든 전략을 끄도록 할 것입니다. 또는 & ndash; S & P 500을 매월 초에 & amp; 매월 말에 팔아야한다. 안타깝게도 아무도 크리스탈 볼을 가지고 있지 않아 대신 서로 거래 할 때 여러 거래 전략을 결합합니다. 모든 시장 조건에서 잘 수행 할 것으로 기대합니다. 이 방법론은 보증을 제공하지는 않지만, 우리의 견해로는 확률이 더 높습니다. Strong Up, Sideways & amp; amp;를 처리 할 수있는 완벽한 포트폴리오 능력에 대한 확신을 가지고 있기 때문에. 시장을 하향 조정하면서 우리는 무엇을 생각하든 개입없이 완전한 포트폴리오를 운영 할 수 있습니다. 시장이 할 수 있습니다.

실제 알고리즘 트레이딩 전략 사례 연구 : S & amp; P Crusher v2.

이것은 모든 시장 조건에서 잘 수행되도록 설계된 당사의 주력 포트폴리오입니다. 그것은 7 가지의 모든 거래 전략을 거래합니다. 귀하의 계정을보다 다양 화하려는 시도로 이 그래픽에서 알 수 있듯이 각 거래 전략을 하나의 완전한 거래 포트폴리오로 쌓아 올리면 시장이 위, 아래 또는 어느 쪽이든간에 잘 작동 할 수 있도록 설계된 견고한 알고리즘 트레이딩 시스템으로 보입니다.

S & amp; P Crusher v2에 대한 추가 정보보기

CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정이 표시되는 것과 같이 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높다는 어떠한 표현도 없습니다.

통화 및 철 콘도 전략은 선물에 대한 옵션을 거래합니다. 옵션 알고리즘을 백 테스팅하면 수집 된 프리미엄에 대한 알려지지 않은 추정치로 인해 많은 문제가 발생합니다. 시장 변동성 (다른 것들 중에서)에 따라 옵션을 판매 할 때 징수되는 보험료는 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션은 다시 테스트 한 기간 동안 거래 할 수 없었습니다. 고객에게보다 정확한 백 테스트 데이터를 제공하기 위해 Day (Mon-Thu)로 분류 된 프리미엄 추정치를 작성하고 VIX의 다양한 범위에 대한 검색 테이블을 사용했습니다 (자세한 내용은 Iron Condor 제품 페이지 참조). ). 이 견적에는 상당한 제한이 있으며 이러한 견적을 사용하는 해당 보고서는 완벽하지 않은 것으로 간주되어야합니다. 모든 백 테스트에는 한계가 있지만, 백 테스트 된 옵션 알고리즘은 프리미엄 수집 된 추정을 결정할 때 잠재적 인 부정확성으로 인해 더 많은 의견을 가지고 있습니다.

이 거래 전략은 완벽합니까?

AlgorithmicTrading은 거래의 성배가 존재하지 않으며 완벽한 거래 전략이 없다고 생각합니다. 모든 전략에는 결함이 있으며 누군가 수정 구슬을 디자인 할 때까지 & ndash; 스트레스 & amp; 거래와 관련된 감정. 그렇게 말하면서, 이런 종류의 거래 방법론은 우리의 경험입니다. 실제 양적 분석 (말장난이나 큰 거래실이 아닌)에 기초를두고 활동적인 거래에 관해서 감정적 인 안도감을 제공합니다.

모든 상인이 알다시피, 거래는 매우 어렵고 감정은 우리 모두에게 비합리적 인 일을하게 할 수 있습니다. 우리의 경험은 가장 스트레스가 많은 거래 중 일부는 잘하는 거래라는 것입니다. 이익을 잠그고 자하는 인간의 본성; 그러나 상인은 모두 너무 일찍 벗어나고 시장이 더 높은 상태로 계속 지켜 보는 것에 익숙합니다. 그들은 다시 시장으로 돌아 가기 위해 더 많은 이익을 얻고 싶습니다. 그들은 패자를 너무 오랫동안 붙잡고 결국 자신의 정류장을 움직여 예상보다 큰 손실을 입게됩니다. 이 프로세스는 반복되고 많은 날 거래가 실패하는 한 가지 이유입니다.

우리의 방법론이 완벽하지는 않지만 & ndash; 우리는 거래를 잃고 몇 달을 잃고 때로는 분기를 잃어 버리는 경우 여러 전략을 거래하는 것이 거래 감정의 한 측면, 즉 시장 방향을 얻는 것에 대한 두려움에 도움이됩니다. 잘못된. 이 데이터는 우리의 거래 방법론으로도 시장이 더 높아질 수 있고 최고의 실적을 거두는 시장을 보여줍니다. 우리가 가지고있는 무역 전략 (Momentum Trading Strategy)은 여전히 ​​손실을 입을 수 있습니다. 그러나 이것이 표준이되어서는 안되며 따라서 시장이 어느 방향으로 나아갈 지 결정할 때 (희망을 갖고) 수행 할 수있는 균형 잡힌 전략을 가지고 있음을 알면 조금 쉬울 수 있습니다.

반복적으로 언급했듯이 선물 및 옵션 거래는 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 위험 자본으로만 거래해야합니다. 의심스러운 경우 등록 된 CTA 또는 투자 고문과 알고리즘 거래 전략에 대해상의하십시오. 제 3 자 거래 시스템 개발자로서 우리는 NFA에 상품 거래 자문사 (등록 면제)를 신청하지 않았으며 귀하의 개인적인 상황에 대한 투자 조언을 제공 할 수 없습니다.